В случае, когда объемы POC меньше лимитных плотностей в стакане, можно ожидать отскока. Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока. — толкающие — способствуют движению цены, толкают ее в определенном направлении; рынок толкают рыночные ордера. “Дельта” — это разница между объемами сделок на покупку (Ask) и продажу (Bid) в одном кластере. При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены.
Какие программы используются для кластерного графика?
- — толкающие — способствуют движению цены, толкают ее в определенном направлении; рынок толкают рыночные ордера.
- Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно.
- Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики.
- Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях.
Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в fibo group обзор частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки. Анализируя объемы торгов, трейдеры определяют наиболее вероятное движение цены.
Применение кластерного анализа в торговых сделках
Последнее принципы и правила тотализатора выделяется красным цветом на графике и чаще всего предшествует развороту. Если отрицательна — это свидетельство того, что сделок на продажу больше. SMART DOM — модуль для работы с биржевым стаканом, позволяет отслеживать крупные заявки. В настройках графика можно выбрать режим отображения кластеров по дельте.
Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс. Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный.
Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах. Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции. Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе. Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке. Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа.
Особенности кластерного анализа в терминалах МТ4 и МТ5
Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма. Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне.
Его главное преимущество в том, что он предоставляет детальную информацию о проторгованных объемах за выбранный период, поэтому позволяет увидеть действительно сильные уровни. Отскок — когда рыночных объемов недостаточно, чтобы “раскупить” крупную заявку. Пример кластерного анализа можно увидеть на на коротких временных интервалах.
Также важными что такое рынок факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском. Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период.
Кластерный анализ — это один из инструментов внутридневного трейдера, уникальный метод анализа и прогнозирования. Большинство программ используются профессиональными трейдерами и являются платными. В отличие от аналогов, Smart Tape группирует однотипные ордера, что позволяет выявить реальных крупных игроков. При флэте, значение уровня дельта умеренное и переход к нормальному уровню может подсказать начало тренда.
